Forex Correlação Pares Trading

Pairs Trading: correlação A correlação é um termo a partir da análise de regressão linear que descreve a força da relação entre uma variável dependente e uma variável independente. Central para troca de pares é a idéia de que, se os dois estoques (ou outros instrumentos) estiverem correlacionados o suficiente, qualquer alteração na correlação pode ser seguida por uma reversão da tendência média dos pares, criando uma oportunidade de lucro. Por exemplo, o estoque A e o estoque B estão altamente correlacionados. Se a correlação enfraquece o estoque temporário A se move para cima e o estoque B move-se para baixo, um comerciante de pares pode explorar essa divergência, curtando o estoque A (a questão de excesso de desempenho) e prolongando o estoque B (a questão de baixo desempenho). Se os estoques reverterem para a média estatística, o comerciante pode lucrar. 13 A importância da correlação A correlação mede a relação entre dois instrumentos. Podemos ver na Figura 1 que os contratos de futuros e-mini SampP 500 (ES, em vermelho) e e-mini Dow (YM, em verde) têm preços que tendem a se moverem juntos ou que estão correlacionados. 13 Figura 1 Este gráfico diário dos contratos de futuros ES e YM e-mini mostra que os preços tendem a se mover juntos. Imagem criada com a TradeStation. 13 13 Recorde, os comerciantes de pares tentam: 13 Identificar relações entre dois instrumentos 13 Determine a direção do relacionamento e 13 Execute trades com base nos dados apresentados. 13 13 A correlação entre duas variáveis, como taxas de retorno ou preços históricos, é uma medida estatística relativa do grau em que essas variáveis ​​tendem a se mover juntas. O coeficiente de correlação mede até que ponto os valores de uma variável estão associados a valores de outra. Os valores do coeficiente de correlação variam de -1 a 1, onde: 13 A correlação negativa perfeita (-1) existe quando os dois títulos se movem em direções opostas (ou seja, o estoque A se move para cima enquanto o estoque B se move para baixo) 13 Correlação positiva perfeita (1) Existe se os dois títulos se movem em perfeito uníssono (ou seja, o estoque A e o estoque B se movem para cima e para baixo ao mesmo tempo) e 13 Não existe correlação (0) se os movimentos de preços forem completamente aleatórios (o estoque A e o estoque B vão para cima e para baixo aleatoriamente). 13 -1 0 1 13 Correlação negativa perfeita Sem correlação Correção positiva perfeita 13 13 13 Os comerciantes de peças procuram instrumentos cujos preços tendem a se mover em outras palavras, cujos preços estão correlacionados. Na realidade, seria difícil (e altamente improvável) conseguir uma correlação positiva perfeita e sustentada com dois títulos: isso significaria que os preços exatamente se imitavam um ao outro. Em vez disso, os comerciantes de pares procuram títulos com um alto grau de correlação para que eles possam tentar lucrar quando os preços se comportam fora dessa norma estatística. As correlações de 0,8 ou acima são freqüentemente usadas como referência para comerciantes de pares (uma correlação menor que 0,5 geralmente é descrita como fraca). Idealmente, uma boa correlação se apresenta em vários períodos de tempo. 13 13Por que a correlação é importante para o comércio de pares Se os dois instrumentos não estiverem correlacionados para começar, qualquer divergência e subseqüente convergência de preço podem, em geral, ser menos significativa. Por exemplo, consideramos uma estrada principal ao longo de um rio. Em geral, a estrada segue o rio muito de perto. Ocasionalmente, a estrada deve divergir do rio devido ao terreno ou desenvolvimento (comparável ao spread do preço). Cada vez que isso acontece, no entanto, a estrada eventualmente reverte para o seu ponto paralelo ao rio. 13 13 Neste exemplo, a estrada e o rio têm uma relação correlacionada. Se compararmos o rio com outra estrada de terra próxima, no entanto, sem correlação definível com o rio (ou seja, seus movimentos são completamente aleatórios), seria inútil prever como os dois se comportariam um em relação ao outro. A correlação positiva entre a estrada principal e o rio, no entanto, é o que torna razoável antecipar que a estrada principal e o rio acabarão se reunindo. A mesma lógica é verdadeira para o comércio de pares: ao identificar títulos correlacionados, podemos procurar períodos de divergência, tentar descobrir por que o preço está se separando e tentar lucrar com a convergência. 13 Nota: uma abordagem diferente é tentar lucrar com a divergência adicional (referida como negociação de divergência). Aqui, vamos nos concentrar em estratégias que tentam lucrar com a convergência, ou uma reversão para a média (conhecida como negociação de convergência). 13 Determinando a correlação 13 O primeiro passo para encontrar pares adequados é procurar valores mobiliários que tenham algo em comum, e esse comércio com boa liquidez e pode ser curto. Por causa de riscos de mercado semelhantes, as empresas concorrentes do mesmo setor fazem pares de potencial natural e são um bom lugar para começar. Exemplos de instrumentos potencialmente correlacionados podem incluir pares como: 13 Coca-Cola e Pepsi 13 Dell e Hewlett-Packard 13 Duke Energy e Allegheny Energy 13 E-mini SampP 500 e E-mini Dow 13 Exxon e Chevron 13 Lowes e Home Depot 13 McDonalds e Yum Brands 13 SampP 500 ETF e SPDR DJIA ETF. 13 13 Mais adiante, precisamos determinar como eles estão correlacionados. Podemos medir isso usando um coeficiente de correlação (descrito acima), que reflete o quão bem os dois títulos estão relacionados um com o outro. Os cálculos específicos por trás do coeficiente de correlação são um pouco complicados e estão fora do escopo deste tutorial, no entanto, os comerciantes têm várias opções para determinar esse valor: 13 A maioria das plataformas de negociação fornece algum tipo de indicador técnico que pode ser aplicado aos dois títulos, executando o Matemática funciona automaticamente e traçando os resultados em um gráfico de preços. 13 Os comerciantes que não têm acesso a este indicador técnico particular podem realizar uma calculadora de coeficiente de correlação de pesquisa na Internet para acessar ferramentas on-line que executem os cálculos. 13 Os comerciantes podem inserir os dados de preço no Excel e usar sua função CORREL para executar os cálculos, como mostrado na Figura 2: 13 Figura 2 O Excel pode ser usado para calcular um coeficiente de correlação de pares. 13 13 Depois que os coeficientes de correlação foram determinados, os resultados podem ser usados ​​como um filtro para encontrar os pares que mostram o maior potencial. 13 Relação de preço 13No que encontramos pares correlacionados, podemos determinar se a relação é significante reverter, isto é, quando o preço diverge, ele reverterá para a sua norma estatística. Podemos estabelecer isso ao traçar a relação de preço dos pares. Como o coeficiente de correlação, a maioria das plataformas de negociação vem equipada com um indicador técnico (talvez designado preço ou taxa de spread) que pode ser aplicado a um gráfico para traçar a relação de preço de dois instrumentos, o que essencialmente fornece uma representação visível e numérica do preço De um instrumento dividido pelo preço do outro: 13 13Roteção de preço Preço do Instrumento A Preço do Instrumento B 13 13Se os comerciantes não tiverem acesso a este tipo de análise em uma plataforma de negociação, os dados de preços podem ser inseridos no Excel, conforme mostrado Na Figura 3: 13 Figura 3 O Excel pode ser usado para calcular um preço de pares, ou propagação. 13 13Se adicionarmos linhas de desvio padrão, podemos obter informações sobre o quão longe da média a relação de preço se move. O desvio padrão (calculado como a raiz quadrada da variância) é um conceito estatístico que ilustra como um conjunto específico de preços é dividido ou espalhado em torno de um valor médio. Uma distribuição de probabilidade normal pode ser usada para calcular a probabilidade de ocorrência de qualquer resultado particular na distribuição normal: 13 68.26 por cento dos dados serão incluídos - um desvio padrão da média 13 95.44 por cento dos dados serão incluídos - dois desvios padrão Da média de 13 99,74 por cento dos dados serão incluídos - três desvios-padrão da média. 13 13Assimindo esses dados, esperamos até que a proporção de preços diverge x número de desvios padrão, como - dois desvios padrão e entre um comércio longo em função das informações (o número de desvios-padrão selecionados é determinado através de análise e otimização histórica). Se o par reverte para sua tendência média, o comércio pode ser lucrativo. 13 Eventos que desencadeiam fraqueza na correlação 13Quando dois instrumentos estão altamente correlacionados, certos eventos podem causar uma fraqueza temporária na correlação. Como muitos fatores que causariam movimentos de preços afetariam os pares correlacionados em partes iguais (como anúncios da Reserva Federal ou turbilhão geopolítica), os eventos que desencadeiam fraqueza na correlação geralmente se limitam a coisas que impactam principalmente apenas um dos instrumentos. Por exemplo, a divergência pode ser o resultado de mudanças temporárias de oferta e demanda dentro de um estoque, como quando um único investidor grande muda posições, quer através da compra ou venda em um dos títulos representados em um par. 13 Nota: Todas as empresas listadas nos Estados Unidos devem notificar a troca de listagem (por exemplo, NYSE ou Nasdaq) sobre quaisquer desenvolvimentos corporativos que possam afetar a atividade de negociação nesse estoque antes de publicar o anúncio. Exemplos de desenvolvimentos incluem: 13 Alterações relacionadas à saúde financeira da empresa 13 Reestruturação ou fusões 13 Informações importantes sobre seus produtos (sejam positivos ou negativos) 13 Mudanças no gerenciamento de chaves e 13 Questões legais ou regulamentares que poderiam afetar o poder da empresa para realizar negócios. 13 bolsas de valores dos EUA estão autorizadas a emitir uma suspensão comercial de uma suspensão temporária da atividade de negociação com base na avaliação de um anúncio. Em geral, quanto mais provável o anúncio de ter um efeito do preço das ações, maior será a probabilidade de a troca exigir uma suspensão comercial até que a notícia seja divulgada ao público. 13 Além disso, se um preço de ações listado nos Estados Unidos muda significativamente em qualquer período de cinco minutos, uma pausa de negociação a curto prazo pode ser emitida. Uma pausa dura cinco minutos, a menos que ainda haja um desequilíbrio significativo entre as garantias de comprar e vender ordens após esse período. Os movimentos de preços que desencadeiam uma pausa são: 13 movimento de preço de 10 por cento para valores mobiliários no SampP 500, Russell 1000 Index e alguns produtos negociados em bolsa 13 movimento de preço de 30 por cento para outras ações com preço igual ou superior a 13 50 por cento movimento de preços para outros Estoques com preços abaixo de 1. 13 13 O peso também pode ser causado por desenvolvimentos internos ou eventos que ocorrem em empresas como fusões e aquisições, relatórios de ganhos, mudanças de dividendos, a aprovação de novos produtos e escândalos ou fraudes. Particularmente se um evento interno for inesperado, o preço das ações da empresa envolvida pode sofrer flutuações de preços rápidas e dramáticas. Dependendo do evento, a mudança de preço pode ser de curto prazo ou pode resultar em uma mudança de tendência. 13 Usando correlações de moeda para sua vantagem Para ser um comerciante efetivo, é importante entender a sensibilidade de suas carteiras para a volatilidade do mercado. Isto é particularmente assim quando se comercializa Forex. Como as moedas são cotadas em pares, nenhum par negocia completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar sua exposição geral às carteiras. (Para um guia para todas as coisas forex, veja nossa característica especial da Investopedia: Forex.) Definindo a correlação O motivo da interdependência dos pares de moedas é fácil de ver: se você estivesse negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBPJPY) Por exemplo, você está negociando um derivado dos pares GBPUSD e USDJPY, portanto, o GBPJPY deve estar um pouco correlacionado com um, se não ambos, outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de serem em pares. Enquanto alguns pares de moedas se movem em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que são, em essência, o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Leitura da tabela de correspondência Com este conhecimento de correlações em mente, olhemos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que, durante o mês de fevereiro (um mês), o EURUSD E o GBPUSD apresentou uma forte correlação positiva de 0,95. Isso implica que quando o EURUSD se manda, o GBPUSD também reagiu 95 do tempo. No entanto, nos últimos 6 meses, a correlação foi mais fraca (0,66), mas a longo prazo (1 ano), os dois pares de moedas ainda possuem uma forte correlação. Em contraste, o EURUSD e o USDCHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isso implica que 100 do tempo, quando o EURUSD se recuperou, o USDCHF foi vendido. Essa relação ainda é verdadeira em períodos mais longos, pois os índices de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Pegue USDCAD e USDCHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por vários motivos, incluindo o aumento dos preços do petróleo e o falhanço do Banco do Canadá. (Para mais, consulte Usando a Paridade de Taxa de Juros para Negociar Forex.) Correlações. Mudança É claro, então, que as correlações mudam, o que torna o seguimento da mudança de correlações ainda mais importante. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar em uma base diária. As fortes correlações de hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, as mais comuns das quais incluem políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela que mostra as correlações de fim de semana de seis meses que o EURUSD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bastante simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe preços diários históricos da moeda, que você pode transportar para o Excel. No Excel, use apenas a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de arranque de um ano, seis, três e um dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças na correlação ao longo do tempo no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obter os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBPUSD e USDJPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma delas com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando. 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um espaço vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de preços, você deve obter um intervalo de células na caixa da fórmula. 5. Digite a vírgula 6. Repita as etapas 3-5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que ela pareça CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente Uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de examinar como usá-las para sua vantagem. Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar a entrada em duas posições que se cancelam, Por exemplo, ao saber que EURUSD e USDCHF se movem em direções opostas próximas 100 vezes, você veria que ter um portfólio de EURUSD longo e USDCHF longo é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isso é verdade porque, como indica a correlação, quando o EURUSD se manda, o USDCHF sofrerá um selloff. Por outro lado, manter o longo EURUSD e AUDUSD ou NZDUSD longo é semelhante a duplicar na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Vadeando no Mercado de Moedas.) A diversificação é outro fator a considerar. Uma vez que a correlação EURUSD e AUDUSD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco de forma alguma enquanto mantêm uma visão direcional do núcleo. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EURUSD, pode comprar um lote do EURUSD e um lote do AUDUSD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma manifestação de dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também diferentes valores de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EURUSD e o USDCHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EURUSD é 10 para um monte de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento de pip em USDCHF é 9.24 para o mesmo número de unidades. Isso implica que os comerciantes podem usar o USDCHF para proteger a exposição do EURUSD. Heres como o hedge funcionaria: digamos que um comerciante tinha uma carteira de um lote curto EURUSD de 100.000 unidades e um USDCHF curto de 100.000 unidades. Quando o EURUSD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante ficaria com 100 pontos na posição. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em frente ao EURUSD, a posição curta USDCHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, um aumento de 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em -7,60 em vez de -100. Claro, essa cobertura também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EURUSD. Mas, no pior caso, as perdas se tornam relativamente menores. Independentemente de você procurar diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais que possuem mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Esse conhecimento ajuda os comerciantes, diversifica, protege ou dobra os lucros. A linha inferior Para ser um comerciante efetivo, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros, para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto entre si, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação da moeda ajuda os comerciantes a gerenciar suas carteiras de forma mais apropriada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial de Forex.) A Ratio Sharpe é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e essa proporção tornou-se o padrão da indústria para tal. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. A carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. Negociação de correlação Juntado em janeiro de 2008 Status: Membro 236 Posts O sistema é baseado na tabela de correlação abaixo e, de fato, é bastante simples de entender e implementar. O objetivo deste tópico é afinar as configurações e desenvolver uma EA simples para automatizar a negociação. Como você pode ver na tabela de correlação, certos pares reagem de maneira exagerada a um movimento de preços de contra-correlação de outros dois pares correlacionados, e sempre fazê-lo na mesma direção. Descobri que, de fato, um forte movimento de gbpjpy ocorre quando ambos gbpusd e usdjpy se movem na mesma direção, com gbpjpy movendo-se na mesma direção também. A partir dessas observações, realmente não importa qual moeda, ou par de moedas, comece o movimento. O fato é que gbpjpy se move bastante forte quando gbpusd e usdjpy mostram uma barra M15 movendo-se na mesma direção (quando eles devem estar se movendo um contra o outro, uma vez que são pares negativamente correlacionados). Embora tal configuração de contra-correlação entre gbpusd e usdjpy geralmente não dure mais do que uma barra M15, o preço de gbpjpy se move na mesma direção para pelo menos outra barra M15 adicional, com um alcance bastante maior que o dos outros dois pares. Negociações manuais demonstraram ser bem sucedidas. Então, o sistema: Timeframe M15 Quando gbpusd e usdjpy, feche uma barra com a mesma cor (ambos indo para o norte ou ambos indo para o sul) e ambas as barras têm um intervalo alto-baixo de pelo menos 10 pips, insira um comércio em gbpjpy Na mesma direção, logo na abertura da nova barra M15. SL e TP foram testados com valores fixos (3020), mas podem ser definidos como uma função da primeira faixa de barras. Questões para discussão: 1. Definições de SL e TP 2. Escala mínima mínima alta para entrar em um comércio A simplicidade do sistema chora para ser implementada em uma EA. Eu sou um analfabeto de programação, então a ajuda aqui seria muito apreciada. Entradas obrigatórias SL TP Escala mínima para entrar (em pips, adaptado para corretores de 4 ou 5 dígitos) Filtro de notícias Lotsize, idealmente Horas de negociação O mesmo conceito pode ser aplicado a outros pares correlacionados, conforme mostrado na tabela de correlação. Eu só verifiquei os três pares mencionados acima. Não tenho ideia de qual prazo, intervalo mínimo mínimo elevado ou SLTP seria o melhor para outros conjuntos de pares, pelo que seria necessário uma análise mais aprofundada. Uma EA que permita a definição dos três pares seria mais versátil e nos permitirá testar qualquer conjunto de pares. Imagem anexa (clique para ampliar) OK, aqui está a primeira tentativa. Alguns pontos a serem observados: o robô compensa automaticamente criminosos de sangue de 4 dígitos, portanto, não há necessidade de dividir os padrões. Ele detecta automaticamente extensões de símbolos como IBFX m. Se um envio de troca falhar, o robô tentará mais 5 vezes antes de desistir. Raramente eu consigo produzir um primeiro rascunho sem erros. Cole-o em uma demonstração e cante enquanto aparecem. Bem, isso foi rápido. Testá-lo-á e relatar quaisquer erros, se houver. Muito obrigado. AMD. As pessoas lêem um pouco sobre o mercado Forex e, em seguida, tentam criar sistemas como este. Existem 4 pares principais no Forex EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF. O resto dos pares são feitos a partir de cálculos aritméticos. Por exemplo, EURJPY é criado a partir de EURUSD e USDJPY. Claro que temos alguns pares menos comuns como AUDUSD, mas moedas como esta nunca são cotadas contra EUR e USD. Um dos pares é criado a partir do EURUSD. Se você é capaz de identificar a tendência no par EURUSD, você pode aplicá-lo em todos os lugares. Eu concordo que você pode monitorar tudo. Concordo plenamente, mas algumas pessoas têm que aprender da maneira mais difícil. Oi Steve, deixei a EA correr nos últimos dias, mas não abriu nenhum tipo de trades. As condições para abrir uma posição gpbjpy foram atendidas algumas vezes, mas nada aconteceu. O registro não mostra nada, então parece que não tentou abrir negócios. A EA está anexada a um gráfico M15 gbpjpy, e eu tenho os gráficos M15 gbpusd e usdjpy abertos sem EA anexados a eles. Broker é Alpari UK. Isso me enviou verificando o código e avisei alguns erros. Eu adicionei um alerta no início de cada nova vela. Isso mostra: os dois pares de correlação o comprimento mínimo da vela adaptado aos dígitos na citação, o comprimento da vela anterior, o comprimento da vela anterior a isso. Vou remover o alerta assim que saibamos que tudo está funcionando como deveria. O robô não fará nada enquanto o corretor estiver fechado, mas você pode forçá-lo a exibir um alerta abrindo o robô para modificar, indo para init () e removendo os símbolos de comentário dessas duas linhas de código: para que eles leiam: E pressionando F5 para recompilar. Quando o corretor reabre, você substitui os símbolos de comentário. Isso me enviou verificando o código e avisei alguns erros. Eu adicionei um alerta no início de cada nova vela. Isso mostra: os dois pares de correlação o comprimento mínimo da vela adaptado aos dígitos na citação, o comprimento da vela anterior, o comprimento da vela anterior a isso. Vou remover o alerta assim que saibamos que tudo está funcionando como deveria. O robô não fará nada enquanto o corretor estiver fechado, mas você pode forçá-lo a exibir um alerta abrindo o robô para modificar, indo para init () e removendo os símbolos de comentários destes. Já foi anexado ao gráfico. Testá-lo nesta segunda-feira para ver como isso vai. Esses tipos de negociações devem ser tomadas apenas se você ver uma enorme distância entre 2 gráficos correlacionados, selecione gráfico clique com o mouse direito no gráfico e selecione OVERLAY e coloque outro par correlacionado com o primeiro, depois altere todos Os cronogramas garantem que os pares estão na distância crítica e há possibilidade de eles começarem a fechar esse espaço em breve. Mas, eu digo, isso é apenas em teoria, mas, na realidade, você pode diminuir a média para sempre e esses pares podem ir o suficiente para quebrar sua conta. 1) Deve ser negociado apenas se houver diferença real, o que poderia acontecer no próximo mês ou 2) O risco ainda é muito alto para que ele vá mais distante. Para entender o que você encontrou, verifique o gráfico do EURCHF, por exemplo Que você pode ter, se você escolher a correlação entre EURUSD e USDCHF Id, diga basicamente, esquecer e economizar seu dinheiro. Viewer Discretion Aconselhado: Shag shag agora ou devemos shag mais tarde. -) Esses tipos de negócios devem ser usados ​​somente se você ver uma enorme distância entre 2 gráficos correlacionados, selecione o gráfico, clique no mouse direito no gráfico e selecione OVERLAY e coloque outro par correlacionado com o primeiro, então mude todos os marcos de tempo, certifique-se de que os pares estejam no Distância crítica e existe a possibilidade de eles começarem a fechar essa lacuna logo. Mas, eu digo, isso é apenas em teoria, mas, na realidade, você pode diminuir a média para sempre e esses pares podem ir longe. Obrigado pela sua contribuição, Skyzer, mas não estou tentando fazer uma espécie de cobertura com dois pares correlacionados. Eu concordo com você que isso não funciona. Isso é diferente. E então por que nós pulamos para escrever uma EA para tentar criar um processo de execução simples para trocar uma idéia que era simples, em primeiro lugar, para citar o primeiro parágrafo neste thead: quotThe sistema é baseado na tabela de correlação abaixo, E de fato é bastante simples de entender e implementar. O objetivo deste tópico é afinar as configurações e desenvolver uma EA simples para automatizar a negociação. Esse último bit é o motivo pelo qual estou envolvido. O OP convidou-me aqui especificamente para escrever a EA, e é um pilar central desse tópico. Nós tomamos algo simples. Nós o complicamos e criamos estranhos pressupostos no processo para justificar a complexidade. Código Este não é um sistema comercial complicado. Se tem pernas a longo prazo é uma questão diferente. Eu nem sei nem me importo. Se o robô for bem sucedido, será porque o método que ele opera funciona. Neste caso, devo usar o robô. Caso contrário, devo abandoná-lo, assim como todos os outros. Codemos, tentamos simplificá-lo novamente com uma EA. Não entendi. Os robôs de negociação não simplificam os sistemas que comercializam são pedaços de software que realizam suas instruções em uma seqüência de tomada de decisão que imita o sistema comercial tão próximo quanto possível para o codificador alcançar. Este sistema é simples de codificar. Se o sistema for refinado, posso refinar o robô para refletir esses aprimoramentos. Veremos.